산출 방법

한 종목의 가격을 한 곳에서만 받지 않습니다. 시각에 따라 아래 경로 중 하나가 선택되고, 어느 경로였는지는 화면의 배지가 항상 함께 말합니다.

어느 배지도 값이 방금 것이라고 주장하지 않습니다. 원천 자체의 지연에 우리 수집 주기가 얹히기 때문입니다. 그 값이 언제 것인지는 화면에 늘 함께 적히는 기준 시각이 말합니다.

국내외 거래가 모두 멈춘 구간에서는 마지막 종가를 기준점으로 두고, 같은 구간에 계속 거래되는 하이퍼리퀴드 HIP-3 무기한선물의 변동률을 그 위에 얹습니다. 해외 종목은 환율 변동도 함께 반영합니다.

추정가 = 직전 종가 × (선물 현재가 ÷ 종가 시점의 선물 가격) × 환율 변동

이 값은 체결가가 아닙니다. 실제로 그 가격에 살 수 있다는 뜻이 아니라, 그 구간에 시장이 열려 있었다면 대략 어디쯤이었을지를 다른 시장의 움직임으로 미루어 본 값입니다. 차트에서는 점선으로 그리고 요약에는 추정 표기를 붙입니다. 대응하는 선물 종목이 없으면 추정하지 않고 직전 종가를 그대로 둡니다.

시가총액은 상장주식수 × 현재가입니다. 현재가가 위 2번의 추정치인 구간에서는 시가총액도 함께 추정치가 되므로 그렇게 표기합니다.

해외 종목의 원화 환산 시가총액은 시장 통화로 계산한 시가총액에 그 시점의 환율을 곱한 값입니다. 환율은 화면마다 다시 구하지 않고 한 곳에서 받은 값을 나눠 쓰며, 그 환율을 언제 읽었는지도 함께 적습니다. 서로 다른 나라의 종목을 한 축에 놓고 비교할 수 있게 하는 것이 이 환산의 목적입니다.

종목 상세 맨 아래의 일별 종가 표에는 그날 정규장이 끝나고 확정된 종가만 담습니다. 장외 구간의 추정치와 연장세션 체결가는 담지 않습니다 — 그것들은 그날의 종가가 아니라 그 시점의 값이기 때문입니다.

거래일은 각 시장의 거래일이고, 전일 대비는 달력상의 어제가 아니라 그 종목이 직전에 거래된 날과 비교한 값입니다. 시장마다 휴장일이 다르기 때문입니다.

종목 상세의 수익률과 52주 위치는 확정 종가로만 계산합니다. 현재가로 만들면 장중에 값이 흔들리고 장외 구간에는 추정치가 섞이는데, 그러면 같은 숫자가 하루에도 여러 번 다른 말을 하게 됩니다. 기준이 되는 거래일을 화면에 함께 적는 것도 그래서입니다 — 이 값들은 그 하루의 종가로 만든 값이지 지금 값이 아닙니다.

기간을 세는 방법이 둘입니다. 20거래일은 말 그대로 거래일을 스무 번 되짚은 날과 비교합니다. 1개월·3개월·12개월은 달력으로 그만큼 전 날짜를 찾은 다음, 그 날짜에 그 시장이 쉬었으면 그 이전의 마지막 거래일로 내려갑니다. 휴장일은 시장마다 다르기 때문에 달력이 정하는 것은 날짜까지이고, 어느 봉과 비교할지는 그 종목의 거래 기록이 정합니다. 표에 비교 거래일과 그날 종가를 함께 적어 두었으므로 직접 확인해 볼 수 있습니다.

52주 위치 = (기준일 종가 − 52주 최저) ÷ (52주 최고 − 52주 최저) × 100

52주는 252거래일입니다. 최고·최저는 그 구간의 장중 고가·저가에서 뽑고, 계산에 쓴 세 값을 화면에 함께 적습니다 — 위치만 적으면 그 위아래가 얼마인지 알 수 없어 아무 말도 하지 못하는 숫자가 되기 때문입니다. 같은 산식을 메모리 심리 지수의 52주 위치 축도 씁니다.

표본이 모자라면 값을 만들지 않습니다. 12개월 수익률은 1년 전 거래 기록이 있어야 하고, 52주 위치는 반년치 이상이 있어야 계산합니다. 상장한 지 얼마 안 된 종목에서 실제로 생기는 일이고, 그 자리에는 0이 아니라 —를 적습니다. 0은 “움직이지 않았다”는 다른 사실입니다.

SK하이닉스는 KRX 원주와 나스닥 ADR로 두 번 상장돼 있습니다. 예탁계약이 ADR 1주를 원주 0.1주로 정해 두었으므로 두 가격은 같은 것의 두 표시인데, 실제로는 값이 벌어집니다. 그 폭을 괴리율이라고 적습니다.

괴리율 = (ADR 종가 ÷ 0.1 × 그날 원/달러 환율) ÷ 원주 종가 − 1

이 값을 두 가지로 적습니다. 표에 남는 30거래일치는 4번의 확정 종가로 계산합니다. 그 위에 한 줄로 적는 값은 두 종목의 현재가와 그때 환율로 계산합니다. 산식은 같고 재료만 다릅니다.

현재가로 계산한 값에는 그 값이 무엇으로 만들어졌는지 함께 적습니다 — 두 가격이 각각 어느 시장의 값인지(2번의 표), 실제 체결가인지 추정치인지, 언제 기준인지, 그리고 두 기준 시각이 얼마나 떨어져 있는지입니다. 하루 중 두 값이 모두 실제 체결가인 시간대가 있습니다 — 미국 프리마켓(04:00 ET부터)이 국내 대체거래소 애프터마켓(15:40–20:00 KST)과 겹치는 구간, 그리고 미국 애프터마켓(16:00–20:00 ET)이 국내 개장 시간과 겹치는 구간입니다. 두 구간의 KST 시각은 미국 일광절약시간에 따라 한 시간씩 움직입니다. 그 밖의 시간대에는 한쪽이 추정치이거나 몇 시간 전 값이고, 그 오차는 괴리율과 구분되지 않습니다. 그래서 숫자만 적지 않습니다.

표를 확정 종가로만 채우는 이유는 다릅니다. 현재가로 계산한 값은 보관하지 않습니다 — 30초마다 덮이고 지난 값이 남지 않습니다. 표는 날짜가 붙은 자료라서 오늘 본 줄이 내일도 그 자리에 있어야 합니다.

그래도 시차는 남습니다. 같은 거래일이라도 원주 종가는 그날 15:30(KST)에, ADR 종가는 그날 16:00(ET) = 다음 날 05:00(KST)에 정해집니다. 그 약 14시간 사이의 가격 변동이 괴리율에 함께 섞입니다. 다만 그 시차가 괴리를 만드는 것은 아닙니다 — 24시간 거래되는 다른 시장에서 같은 순간의 두 값을 비교해도 비슷한 폭이 확인됩니다. 시차가 만드는 것은 날마다의 흔들림이지 수준이 아닙니다.

환율은 그날의 원/달러 종가를 씁니다. 외환시장이 쉬어 그날 값이 없으면 직전 거래일 환율을 쓰고, 환율을 아직 갖지 못한 과거 구간은 줄을 만들지 않습니다. 한쪽 시장만 열린 날도 같은 이유로 뺍니다 — 다른 쪽의 하루 묵은 종가를 끌어오면 그 줄의 값은 괴리가 아니라 그사이의 등락이 되는데, 표에서는 두 가지가 구분되지 않습니다.

이 서비스가 다루는 종목들로 만든 자체 지표입니다. 0에 가까울수록 위축, 100에 가까울수록 과열로 읽습니다. 아래 축들을 각각 0~100으로 환산해 평균한 값입니다.

모멘텀

섹터 지수가 125일 이동평균에서 얼마나 벗어났는지, 지난 1년 분포 안의 위치

52주 위치

각 종목 현재가가 52주 최저~최고 사이 어디에 있는지의 평균

상승 종목 폭

최근 20거래일 수익률이 플러스인 종목의 비율

변동성

20일 실현변동성의 1년 분포 내 위치 — 변동성이 높을수록 공포

상대강도

섹터 지수의 20일 수익률에서 KOSPI·SOX를 뺀 초과수익의 1년 분포 내 위치

축의 개수는 늘 같지 않습니다. 계산에 필요한 표본이 없는 축은 점수를 내지 않고 비워 두며, 남은 축이 너무 적으면 지수 자체를 표시하지 않습니다. 값을 지어내는 것보다 없다고 말하는 편이 낫기 때문입니다.

• 모든 값은 외부 원천을 가공한 것입니다. 원천이 지연되거나 멈추면 화면의 값도 그만큼 낡습니다. 그 사실을 감추지 않으려고 모든 값에 기준 시각을 함께 적습니다.
• 추정 구간의 값은 다른 시장의 움직임에서 미루어 본 것이라 실제 체결가와 다릅니다. 차이는 종목과 구간에 따라 달라지며, 우리는 그 오차의 크기를 미리 알 수 없습니다.
• 상장주식수처럼 자주 바뀌지 않는 값은 외부 원천의 갱신에 의존합니다. 원천이 틀린 값을 계속 주는 경우까지 막지는 못하며, 실제로 그런 사고가 한 번 있었습니다.
• 괴리율의 대응 비율(1 ADS = 원주 0.1주)은 예탁계약에서 옮겨 적은 값입니다. 기계로 받아 오는 값이 아니라서 계약이 바뀌면 저희가 알아차릴 때까지 표 전체가 그 배수만큼 틀립니다. 그래서 화면에 그 비율을 함께 적어 둡니다.
• 메모리 심리 지수는 이 서비스가 다루는 종목만으로 만든 값입니다. 시장 전체의 심리를 재는 지표가 아닙니다.